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标题: 面对代币合约高费率时，如何提高操作盈利概率？（转） [打印本页]
作者: caoch    时间: 2023-9-28 00:19
标题: 面对代币合约高费率时，如何提高操作盈利概率？（转）
熊市之下，各交易平台多次出现小市值币种逼空上涨行情，资金费率常常出现较大的负值，市场上常有两种策略：0 R% i6 L& B5 A
9 `6 ?( X8 l0 c* `0 ^* A/ D
- 或在收取费率前开多获取结算的资金费率；; {  h3 B2 t. `+ y$ x. z8 M

9 A; N, K2 P; g; d4 |& z! S* d- 或在结算前开空结算后立刻平仓，以获取多头头寸平仓所带来的跌幅。
3 n: R6 u  r: r' M* X" K0 f7 N
9 O. J! u+ h& R" z: R/ OOdaily 星球日报基于市场数据，对Binance上费率大于-0.5% 的情况进行统计，基于多时间段 K 线结果，探究不考虑其他数据只论涨跌，从概率上而言哪种策略盈利概率更高。. M3 d! a3 b8 t6 Y( T& Y
" U( C3 a7 |; D! g4 O3 }+ }
（指标说明：下文所有高负费率均指费率大于-0.5% 情况；下文所有极端负费率指费率大于-1.5% 情况；本文仅为对历史情况的结果统计，非后续行情投资指导建议。）0 L! W5 d+ S/ u9 X# F6 P% U

' Z9 f! w. W5 }8 P* W整体情况
# B1 W) p. K* x! j/ f2023 年以来Binance上共有 376 次资金费率高于-0.5% ，平均值-1.209% 。其中各费率区间的频次情况如下，在 376 次高费率中，大于-1.5% 达 113 次，占比 30.2% ，可见当费率开始转向高负费率后，有不小的概率极端化。
$ S6 V4 L1 j4 P" H0 X% o. j1 g* D2 h* _4 j5 w5 D7 t
Odaily 星球日报统计维度如下：2 d% l; f/ C1 a- W7 \1 y0 ?
/ X/ r3 H5 i4 o7 L6 U3 }
时间：包括 1 分钟、 3 分钟、 5 分钟、 4 小时、 8 小时、 24 小时。
# _7 Y) y: v" t1 F4 O3 g' X4 n* {0 y9 P3 A: Q
短线上资金费率收取后波动较大，最低点不一定发生在收取后的 1 分钟之内，故选取了 1 分钟、 3 分钟、 5 分钟进行对比。
, g2 H5 B! \2 Z1 U+ D( F* S. C* r6 Z! X
另一方面有时候爆空行情将会持续一大段时间，部分多单用户选择长时间持有，故选取 4 小时、 8 小时、 24 小时，观察长时间行情延续使多单获利的概率。: R" u0 B+ M$ W9 g3 b5 F
$ p3 ^6 o2 [! M1 Q$ O
价格：+ d( F5 a3 R+ S3 p
; V; q. u5 G, a9 t
短线上选取了最低价和收盘价，因手动操作的用户难以平仓在最低点。/ M' c- P& ]" ]; z4 m. M" c

( p2 G; @% ?# Q9 |! ~长线上选取了最高价和收盘价，同样观察长时间行情延续使多单获利的概率。
6 Y1 N; A, o. ]- R$ Y: u: E* [; Z6 S& i9 [
收盘价旨在消除瞬间极端波动影响，用于和最低价/最高价对比。% G& Q* u: s5 f; Q" C

; G2 n& I% ?0 \* ?* ?' l短线情况统计; \) o" `# t/ \$ _& T( _
1 分钟最大跌幅平均值 1.90% ， 1 分钟收盘跌幅平均值 1.11% ；
1 f6 n2 [, p9 w( y$ u$ r+ J
2 y- T" R- }$ B: R. a+ n3 分钟最大跌幅平均值 2.12% ， 1 分钟收盘跌幅平均值 1.05% ；
) k, N& }4 E$ t3 m/ d5 f/ u* |2 T* g
5 分钟最大跌幅平均值 2.26% ， 5 分钟收盘跌幅平均值 1.07% 。1 v2 U1 Z( e% A0 h
3 j/ B' q3 M$ m" _, N( q; X7 T
从所有案例的综合数据而言有几个初步结论：
) ~7 x" P6 {0 m3 ~; G- [# _
" J& W3 y# V, W+ i1. 相较于平均费率 1.209% ，多头若在收取费率结束的短时间内平仓，获利概率很小。
2 i1 \+ Z' S* w3 h* c( N) W( V4 h* s$ ~" x- Y
2. 1 分钟、 3 分钟、 5 分钟最大跌幅连续创新低，而相应的收盘价接近一致，说明在这一段时间内走势为 W 形状，且波动剧烈。, K8 l/ B2 Z8 G9 W/ B/ M( k

( W5 I; B9 Y. {, i, B0 K3. 基于第二点，空头盈利概率大，并且有较多的机会平仓。
2 A4 k9 H0 A  \! _) o. |- l" u1 S. V  \4 o
随机选取了十个代币做图如下，多数具备较明显的 W 型走势。$ b9 s+ n  j2 ?& [
! d5 H$ [* W+ c# c* ]
长线情况统计
0 }6 U; W! n% x- 4 小时最大涨幅平均值 3.73% ， 4 小时收盘涨幅平均值-1.29% ；
4 B, J  E7 c, i
: s; e: c2 S! {- 8 小时最大涨幅平均值 5.84% ， 8 小时收盘涨幅平均值-1.36% ；9 S9 @1 Y- o- F# I' I, X! N3 O

. B4 ?! T' n1 {7 e' l  D- 24 小时最大涨幅平均值 9.5% ， 24 小时收盘涨幅平均值-3.34% ；% h0 w) _$ s( {" n: _

! X. y$ o8 m: n% ~综上结论如下：
$ [% Z8 w- \, f. p: e+ j) Y/ O
6 v) d/ y7 l+ J: f$ t3 P$ {1. 相较于平均费率 1.209% ，多头若选择持有一端时间，有机会同时获取资金费率和涨幅盈利。$ N. l7 R. t5 d3 b4 [+ t
, j0 L5 i. t' U
2. 4 小时、 8 小时、 24 小时最大涨幅连续上升，但收盘涨幅均为负数，说明在 24 小时之内，说明在这一段时间内走势类似 M，且波动剧烈。2 z6 M7 w% ]$ u' h0 v' K' n! u  x
/ o' w7 a) G+ w1 j; o  n; l
3. 24 小时收盘价明显低于 8 小时收盘价，或意味着多数负费率行情在 24 小时内即结束。6 c% F) P) Z% I" |

* I4 l' S1 z9 A2 z) W随机选取了十个代币做图如下，多数具备较显著的 M 型走势。8 a9 ^& l! b4 M% o+ Y4 r- Z) r

5 R, A( g6 x. |. m- u基于频数和费率高低的分类统计
3 ^8 N7 C- Z* p# e( ^( L5 G- [频数对费率情况影响: L4 A3 r9 R2 m* N+ f
频数：将每个代币在 2023 年出现过多少次高负费率作为统计维度，共涉及代币 66 个，近半的代币仅有一次高负费率情况，而出现 10 次以上高负费率情况代币仅 9 个。* X. Y: N! h5 x+ q! B% e7 P5 K6 w

, V  H" ]- b' U! f- C平均费率：并未随着高负费率频数的增加而有明显上升，而 LPT、TRB 等代币在广泛传播时均为满负费率（-2.5% 或-3% ），说明在其达到满负费率之前或之后，在中等的负费率水平上维持过较长一段时间。
  q! ~9 U. Q5 |% u9 w) ^% F; u+ i
累计费率：超过 15% 概率较低，但对于长期持有者而言，随着价格的倍增，从费率上而言收入仍较为可观。: N9 N" ^, Y, V- o. d( X3 h" x
% h& H" i$ u( n: a1 r/ H
费率对价格走势影响: c: r! L  T1 M: c: P
本节探讨是否负费率越高，短线跌得更多，长线上涨更高。
* i* [$ u; w# i5 `& O: B/ T
+ C) I! Z; t( ]! E( \' D以下图表为所有区间的短线走势情况。; p' r' t3 T3 {6 @8 |. x  ^
) F0 @% t( j+ u4 g7 {
分级之后，各区间短线规律与整体规律一致，即：①W 型走势、②空头均有盈利平仓机会、③收盘价多头获利概率高；) Z9 e+ c) ~/ B9 [% e  d

3 e; l/ e/ W; Z+ K而负费率程度越高，短线下跌更加剧烈，但收盘价基本与费率持平。! `) |# A; f0 H/ }* H3 l

- S3 ~5 K+ |! X5 m& N以下图表为所有区间的长线走势情况。
6 e$ Q; }9 L- f8 p" D: w
, j) [  x2 I. s  G7 M1 b分级之后，各区间长线规律与整体规律一致，即： ①M 型走势 ②多头均有盈利平仓机会 ③行情结束时间快。! Q9 A* p2 {; s2 v! @' q

; u; r% R' h2 ^) z& [0 g7 M而负费率程度越高，上涨程度没有显著提升。* h6 E9 s7 f# Z* a5 v) e, W% Z
, j2 |/ G! Z. W' L) x
频数对价格走势影响. k8 Z+ F2 b: r( I4 s
短线行情. [3 J9 f8 m) @5 ?  g
对于高负费率仅出现一次的代币的 29 次高负费率中，; c/ c5 Q7 A: @/ o
2 X9 ]( y& z9 O  }9 l' l
- 1 分钟最大跌幅有 28 次大于资金费率，盈利比例达 97% ；1 分钟收盘跌幅有 17 次大于资金费率，盈利比例达 59% ；6 [' z. |1 Y) p9 @/ U( m7 e
* A8 B8 M. x4 e; L6 w
- 3 分钟最大跌幅盈利比例 100% ；3 分钟收盘跌幅盈利比例 41% ；% t9 Y; ~* n& k. v0 e

, E3 h. B( K0 K' T( H* h3 d- 5 分钟最大跌幅盈利比例 100% ；5 分钟收盘跌幅盈利比例 48% ；
; d. w& G# q$ R
/ c# w% d; F) t( Q& |以发生过 32 次高负费率的 LPT 作为比较：# J4 r; f9 E0 s. W5 p& J
1 a/ j' x- Y( t
- 1 分钟最大跌幅有 32 次大于资金费率，盈利比例达 100% ；1 分钟收盘跌幅有 27 次大于资金费率，盈利比例达 84% ；
4 I3 ^0 `/ T  R4 I$ j% |5 f$ ^
" z$ }# }6 e. W, ?' w6 y7 v" O- 3 分钟最大跌幅盈利比例 100% ；3 分钟收盘跌幅盈利比例 69% ；- E, f! W/ N& e2 X! I, r

. l: v1 ^& @; e2 W/ @/ ~7 n! f- 5 分钟最大跌幅盈利比例 100% ；5 分钟收盘跌幅盈利比例 69% ；
$ g+ M0 E0 K/ a5 T; Y9 M
1 e; \6 g: g3 v- R; _4 j; u9 W或由于费率的极端化，LPT 的空头盈利概率明显高于单次高费率的情况。+ I& q) f# j* x" e* I! v- M
$ a, L1 B' G" ^5 ?' d& s
以发生过 61 次高负费率的 BLZ 作为比较：: n' z+ x* }  j0 Z2 ~6 K, o8 ~8 p9 N
) d5 s4 T' Z1 y* y; F* ?- `
- 1 分钟最大跌幅有 61 次大于资金费率，盈利比例达 100% ；1 分钟收盘跌幅有 46 次大于资金费率，盈利比例达 75% ；
1 O& j7 `1 N8 Y- h; @& X! u% _* k" \  z* d2 |
- 3 分钟最大跌幅盈利比例 100% ；3 分钟收盘跌幅盈利比例 69% ；
5 g5 p1 y5 U+ C; Y: U# q& j3 S' E! _0 }5 P
- 5 分钟最大跌幅盈利比例 100% ；5 分钟收盘跌幅盈利比例 62% ；
: d: P3 B! {4 q7 `
  W( J( _- P6 x而 BLZ 的极端费率情况下，概率与 LPT 类似，同样明显高于单次高费率。5 i- X& _# C# d: _3 j' @2 q; C* i, b

/ M& h7 T) x! F+ R1 b3 v' T由此可见，不论是短期的高负费率、还是明确的逼空上涨行情，短线维度上都是空头占优。
, s# t0 Y# e4 T8 U
  z+ F/ I, Q. I5 i7 G# z长线行情
1 |( ?# _+ I/ C7 @同样，在 29 次高负费率中，
& j1 ]( S2 n) T5 s0 A9 O% a8 b6 n: v! g! Y
- 4 小时最大涨幅有 29 次大于资金费率，盈利比例达 100% ；4 小时收盘涨幅有 10 次大于资金费率，盈利比例达 34% ；) {: c/ j, s- ]5 ?* l

3 Q: f/ i* y7 ]' X0 F: {/ l- 8 小时最大涨幅盈利比例 100% ；8 小时收盘涨幅盈利比例 31% ；
1 n5 j7 x6 Y6 @7 J* a% ]2 v
3 m1 D2 ^0 u" _- 24 小时最大涨幅盈利比例 100% ；24 小时收盘涨幅盈利比例 34% ；9 r5 ^# W' B- q

/ D0 K" z1 y: U- ]对于长线而言，由于前文所提的「行情结束时间快」的特性，多头收盘盈利概率显著减小。
9 W& y1 J2 ]% h0 ?
9 D$ y# C1 B: i9 S/ [$ ]- o/ ~8 h而最高点全凭个人交易技术，仅供参考，但也说明了收取费率并非行情的结束时间点。
- U" g0 \  S/ {8 f. j" [$ ?5 q% i9 K; F7 B: _9 X
同样选取了高费率次数最多的四个代币进行统计，但由于是基于已发生的逼空行情选取，该统计具有显著的「抽样偏差」，该部分仅供参考，对于后续类似情况指导意义不大。; d# U9 Z; b; I3 Y2 Z6 Q' w

; l- Z- T. [8 w结论
; Q+ K$ ^+ N% l, p基于Binance 2023 年高负费率情况，Odaily 星球日报对如下两种策略进行了数据方面的统计：
1 V# \+ b; u& ]
" Q; `$ A9 k# W, N3 s! t: C* o8 G; Y- 多头策略：在收取费率前开多获取结算的资金费率；# m. \# f. k0 j" O6 F5 O, M, D

% x0 \" d* a  ~- S" n" \! {- 空头策略：在结算前开空结算后立刻平仓，以获取多头头寸平仓所带来的跌幅。0 \; A( P' x3 I8 }& y

; G: L( U/ i" K1 o- ^$ c' N5 W* e在短线操作层面，空头策略概率上明显占优，即使以收盘价也以空头盈利占多数。, g$ a/ H: L& d" q  r
) H& j4 z# R' Q7 P. V' g
在长线操作层面，多头策略概率上略微占优，在高负费率发生之后，通常仍有一段上涨趋势。/ f( s5 Q6 C$ u' M

/ |% M) p2 z( _+ g1 m9 `4 ]' a' t; b; Y- t; E! C1 f
7 i3 i2 h8 v' o9 h9 e" z: C) X

. h$ H( [* X! b8 e; z
" ^5 B9 d8 U/ B+ g7 c4 f: ?' }# p4 _$ L+ W# M. j
. t" U! ?) a( R/ i
作者: Lhrlhrgo    时间: 2023-9-28 07:17
这个交易平台很不错，反正吧都是需要小心安全第一啊！
作者: 强强强123    时间: 2023-9-28 07:17
建议不要一揽子全接纳，这只会看起来很蠢
作者: 南相楚    时间: 2023-9-28 07:21
建议不要一揽子全回收，这只会变得很难看
作者: 不傻不成气候    时间: 2023-9-28 07:22
如此的建议我也是要来瞧瞧看，继续学习点东西了
作者: drogan    时间: 2023-9-28 07:22
这个交易平台我还实在不了解到的.
作者: 林武风    时间: 2023-9-28 07:22
这样的盈利成果也太厉害了吧，都让我非常羡慕了
作者: 春娇与小智    时间: 2023-9-28 07:26
是很好的，也是为数不多可以使用的交易平台
作者: 小夏Sherry    时间: 2023-9-28 07:27
还可以啊，现在我也是用这个交易平台
作者: 朱古力    时间: 2023-9-28 07:28
这样的盈利结果也太给力了吧，都让我十分羡慕了
作者: liuxin960    时间: 2023-9-28 07:29
祝贺老哥可以盈利啦，有空我要向你指点一下
作者: wuzhaoshichao    时间: 2023-9-28 07:29
恭喜你可以盈利啦，有时间我要向你看齐
作者: jslinen    时间: 2023-9-28 07:30
玩菠菜必定为了要盈利，没人想要输钱的
作者: 想要水果机    时间: 2023-9-28 07:31
交易平台也不用那么多，有一个就可以的了。
作者: 我的花园    时间: 2023-9-28 07:31
这个交易平台挺好用，反正吧都是必须多个心眼安全第一啊！
作者: jslinen    时间: 2023-9-28 07:32
交易平台一般确实是会选择能相信的啊
作者: linxiaoshan888    时间: 2023-9-28 07:32
还是需要挑选有实力的交易平台去交易哦。
作者: 朱古力    时间: 2023-9-28 07:35
建议需要沉着的人，不然的话干脆不给更好。
作者: liuxin960    时间: 2023-9-28 07:36
天天盈利什么也是格外让人眼红了啊，闲暇时多多分享打法啊
作者: 百战    时间: 2023-9-28 07:36
若能够盈利，其他事情都不重要了啊
作者: mxsj2016k    时间: 2023-9-28 07:39
建议什么的与我无关，一概兴趣不大了
作者: 徐子    时间: 2023-9-28 07:39
建议的还是瞧人的，不确定全数都好
作者: leconer    时间: 2023-9-28 07:39
你这样的盈利也是特别让我眼馋啊，到底是如何做到的
作者: yumi666    时间: 2023-9-28 07:41
交易平台这么多，到底选择哪一个确实困难。
作者: gkfbuw    时间: 2023-9-28 07:41
这个也是可以看看楼主推荐的交易平台了的！
作者: 护国石柱    时间: 2023-9-28 07:42
天天盈利什么也是万分让人嫉妒了啊，空闲时多多讲讲打法啊
作者: 老衲来了    时间: 2023-9-28 07:42
若能够盈利，其他事情都不主要了啊
作者: 小梦    时间: 2023-9-28 07:43
建议什么的与我关系不大，一律没兴趣了
作者: 不要脸最大    时间: 2023-9-28 07:46
给建议什么的都是牛逼的人，我只是来围观一下而已
作者: 一路顺风    时间: 2023-9-28 07:46
是很好的，也是为数不多能够使用的交易平台
作者: ouliangzhong    时间: 2023-9-28 07:47
老哥这是要冲上天的节奏啊，都已经盈利了
作者: 不傻不成气候    时间: 2023-9-28 07:48
这样的建议我都是根本没有兴趣了，做这之外东西更好
作者: 高文胜    时间: 2023-9-28 07:50
给建议什么的都是牛逼的人，我只是来凑热闹一下而已
作者: 一路顺风    时间: 2023-9-28 07:55
给建议还是需要冷静的人啊，我也是来学习了
作者: 想要水果机    时间: 2023-9-28 07:55
建议需要理智的人，否则的话倒不如不给更好。
作者: 万家灯火    时间: 2023-9-28 07:56
建议的还是分人的，不肯定一切都好
作者: 越前龙马    时间: 2023-9-28 07:56
这样的建议我都是完全毫无兴趣了，做其他东西更好
作者: mxsj2016k    时间: 2023-9-28 07:57
看到有人盈利我肯定来支持一波，老哥不断加油啊
作者: 小希哥    时间: 2023-9-28 07:59
老玩家要盈利，那不论是什么都不在话下。
作者: 中大奖    时间: 2023-9-28 08:00
这个也是能看看大家推荐的交易平台了的！
作者: 洋森    时间: 2023-9-28 08:00
交易平台也不用那么多，有一个就可以的了。
作者: hong29    时间: 2023-9-28 08:02
建议还是需要适可而止的给，不然是急功近利
作者: 一帆风顺发    时间: 2023-9-28 08:03
老玩家要盈利，那非论是什么都不言而喻。
作者: 小希哥    时间: 2023-9-28 08:04
并不所有人都可以盈利的，因而楼主你很牛逼
作者: xiaoyi    时间: 2023-9-28 08:04
交易平台一般肯定是会选择能相信的啊
作者: lvaeyou    时间: 2023-9-28 08:04
好多交易平台的感觉的呢，为嘛我都不太清楚的呢！
作者: bishao    时间: 2023-9-28 08:06
给建议还是需要沉着的人啊，我也是来旁观了
作者: 春娇与小智    时间: 2023-9-28 08:06
老哥这样的盈利也是相当让我羡慕啊，到底是怎样做到的
作者: stareshiny    时间: 2023-9-28 08:07
建议还是需要凡事有度的给，不然是急功近利
作者: anzizhong    时间: 2023-9-28 08:09
交易平台这么多，到底选择哪一个确实挺难。
作者: 百战    时间: 2023-9-28 08:10
这个交易平台我还真的没有了解到的.
作者: 心随你动    时间: 2023-9-28 08:10
看到楼主盈利我必定来支持一波，楼主一直要加油啊
作者: 星星知我心    时间: 2023-9-28 08:11
好多交易平台的觉得的呢，为嘛我都不太明白的呢！
作者: 赌神归来    时间: 2023-9-28 08:11
如此的建议我也是要来凑热闹看，学学点东西了
作者: wodezhuanyong    时间: 2023-9-28 08:11
玩BC一定为了要盈利，没人想要输钱的
作者: 越前龙马    时间: 2023-9-28 08:15
还行啊，现在我也是用这个交易平台
作者: 洋森    时间: 2023-9-28 08:15
还是需要选有实力的交易平台去交易哦。
作者: 大吉大利    时间: 2023-9-28 08:16
并不所有人都可以盈利的，因此老哥你很厉害
作者: 徐子    时间: 2023-9-28 08:17
楼主这是要冲上天的节奏啊，都肯定盈利了
作者: 22301    时间: 2023-9-28 09:36
费率倒也是真的是比较高的啦。
作者: rainwang    时间: 2023-9-28 13:56
上涨或者下跌，完全看庄家怎么想的了
作者: 爬格子的瘦书生    时间: 2023-9-28 16:22
提高盈利概率也是不容易
作者: 我的心好痛    时间: 2023-9-28 19:47
这个文章太长了 下次我有时间再看吧
作者: yubuluowang    时间: 2023-9-30 09:45
盈利的概率是要去提高的
作者: 爱美的女人    时间: 2023-10-1 19:06
合约高费率是怎么在面对啊
作者: 赚钱小样    时间: 2023-10-3 16:03
这样的操作是没有问题的吧



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