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标题: 巴克莱：期权市场已完全反映了美国大选的波动风险 [打印本页]

作者: 比推快讯 时间: 2024-10-18 01:17
比推消息，巴克莱分析师表示，即将到来的美国大选的标普500指数隐含波动幅度为1.8%，该风险水平已完全被市场消化。Stefano Pascale等衍生品策略师表示，VIX在1个月标普500指数实际波动率的大约两倍左右交投，反映了大选相关的价格波动。VIX相比标普500指数实际波动率的比例与以往大选相比较高，不太可能进一步走高。

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